Nihai Hareketli Ortalama Ticaret Rehberi

Hareketli ortalama, nasıl kullanılacağını biliyorsanız basit ve çok yönlü bir ticaret aracıdır. Bu nihai hareketli ortalama rehberiyle ihtiyacınız olanı öğrenin.

Bir soruyla başlayalım. En yaygın teknik gösterge nedir? İpucu: Temel analistler bile bu göstergeyi grafiklerine yerleştirir. Cevabı bulmak için çok uzağa gitmenize gerek yok: hareketli ortalama .

Hareketli ortalama (MA) en yaygın teknik göstergedir. Muhtemelen öğrendiğiniz ilk göstergelerden biridir ve bunları çoğu grafikte görürsünüz. Dahili MA göstergeleri olmayan tek bir grafik platformu yoktur.

Peki neden?

Hareketli ortalamayı bu kadar popüler yapan şey nedir? İşte diğer birçok nedenin yanı sıra birkaçı:

• Çok basit.
• Çok yönlüdür.
• Sınırlarını bilirseniz değer katar.

Bu yatırım rehberinde, piyasayı analiz etmek ve karınızı artırmak için bu basit göstergenin gücünden nasıl yararlanacağınızı öğreneceksiniz.

Endişelenmeyin. Sıkıcı formüller ve hareketli ortalama hesaplamalarının elektronik tablolarını incelemeyeceğiz. Bunun yerine, ister fiyat hareketine ister gösterge ticaretine meyilli olun, hareketli ortalamalardan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı öğreneceksiniz.

Ele alacağımız konuların listesi şu şekildedir:

• Temel Hareketli Ortalama Türleri
• Hareketli Ortalama ve Fiyat Hareketi
• Hareketli Ortalama ve Diğer Göstergeler
• Egzotik Hareketli Ortalama Türleri

Temel Hareketli Ortalama Türleri

Piyasada onlarca farklı Yüksek Lisans programı var ve hepsini anlamaya çalışmak pek tavsiye edilmez.

Hareketli ortalama, adından da anlaşılacağı gibi, hareket eden bir ortalamadır . Yani özünde:

• Bir dizi veri noktasının ortalamasıdır .
• Veri noktaları piyasa hareketine bağlı olarak değişir ve temelde yeni veriler lehine eski veri noktalarının bırakılmasına neden olur.

Temel tipler, veri noktalarının (genellikle fiyat verileri) ağırlıklandırılma biçimine göre değişir.

İşte üç tip:

1. Basit (SMA) – Geçmiş N fiyatının basit ortalaması. Sadece fiyat verilerini toplayın ve toplamı N’ye bölün.
2. Üstel (EMA) – Son fiyatlar için daha büyük bir ağırlığa sahip üstel hareketli ortalama. Ağırlık üsteldir . N periyotlu bir EMA, N’den fazla veri noktasını hesaba katar ve geçmiş verilerin etkisini kademeli olarak azaltır.
3. Ağırlıklı (WMA) – Daha yakın fiyatlara daha fazla ağırlık veren doğrusal bir ağırlıklandırma ile geçmiş N fiyatının ortalaması .

Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, fiyatların ağırlıklandırılma şekli MA’ların ne kadar duyarlı olduğunu etkiliyor.

Yukarıdaki üç temel MA türüyle kendinizi tanıştırdığınızdan emin olun. Egzotik olanlara gelince, hareketli ortalama kullanmanın temel becerilerine alıştığınızda bunları kendi hızınızda keşfedebilirsiniz. (Bu kılavuzun son bölümünde bunlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.)

Hareketli Ortalama ve Fiyat Hareketi

Teknik bir göstergeyle işlem yapmanın ilk adımı, göstergenin fiyat hareketleriyle nasıl etkileşime girdiğini görmektir.

Piyasa trendini bulmak veya girişlerinizin zamanını belirlemek için aşağıdaki kavramları kullanabilirsiniz.

Sizin için en iyi sonucu vereni görmek için farklı geriye dönük dönemleri deneyin. Daha yüksek ayarlar eğilimleri gözlemlemek için iyi çalışır ve daha düşük geriye dönük dönemler zamanlama için iyidir.

Hareketli ortalamanın fiyat hareketine yanıt verdiğini ve geciktiğini unutmayın. Bu nedenle onu fiyat hareketiyle birlikte analiz etmelisiniz. Bu, analizinizi bağlam içine yerleştirmenin en iyi yoludur.

Yeterli pratik yaptığınızda, sadece hareketli ortalama ile işlem yapmanın uygulanabilir olduğunu göreceksiniz.

İşleri basit tutmak için burada 20 dönemlik bir SMA kullanıyoruz. Aynı işlem konseptlerini diğer MA türlerine de uygulayabilirsiniz.

-1: Yön

Hareketli ortalamanın birincil işlevi trendleri yumuşatmaktır. Bu, hızlı bir trend değerlendirmesi için yönüne bakabileceğiniz anlamına gelir.

• Yukarıyı işaret ediyor – Boğa trendi
• Aşağıyı işaret ediyor – Ayı eğilimi

Ancak işler her zaman bu kadar basit değildir. Bir trendin sonunda sıkışıp kalmadığınızdan emin olmak için fiyat hareketini de inceleyin.

Genel kurallar:

• Fiyat yapısı MA ile uyumlu olduğunda piyasa trend halindedir.
• Birbirlerine zıt olduklarında, piyasa yavaşlıyor ve geri dönüş veya geri çekilme yaşıyor olabilir.

1. Hem fiyatlar hem de MA yükseliyorsa, piyasada yükseliş eğiliminin varlığını doğrulayabiliriz.
2. Bu noktada piyasa düştü, ancak MA yukarıyı göstermeye devam ediyor. Boğa trendinin devam edeceğini varsayarsak, bu ayrışma uzun bir geri çekilme ticareti sundu.
3. Son olarak, MA eğimindeki değişimle birlikte önemli bir ayı boşluğu, düşüş yönlü bir dönüşün işareti oldu.

-2: Eğim Derecesi

MA’nın eğimi, seçici yatırımcıya değerli bilgiler sağlar.

• Düz bir MA, yatay seyreden bir piyasaya işaret ediyor.
• MA’nın bir tarafındaki sürekli eylemden dik bir çizgi ortaya çıkar. Piyasa gücünü ve zaman zaman fiyatın tükendiğini gösterir.

MA gradyanının aralığının geriye dönük periyoduyla ilişkili olduğunu unutmayın. Hızlı MA’lar yeni fiyat verilerine hızlı yanıt verir ve dik çizgiler oluşturabilir, ancak yavaş MA’lar geçmiş verilerle ağırlaşır ve daha istikrarlı eğimler gösterir.

1. MA’nın en dik noktası ayıların bitkin düştüğü döneme denk geliyor.
2. Düz MA yatay fiyat hareketi önerir. Ya da en azından teori bu. Daha yakından bakın ve fiyat hareketinin daha yüksek salınım zirveleri oluşturduğunu fark edin. Bu nedenle, düz MA boğa piyasasının habercisi olabilir. Burada dikkatli olmak ve MA’ya körü körüne güvenmemek mantıklıdır.

-3: Mesafe

Burada MA ile fiyat arasındaki mesafeyle ilgileniyoruz. Olası senaryolar şunlardır:

• Yatay bir piyasada, fiyat hareketli ortalamayla karışır. Fiyat ve hareketli ortalama arasında çok az veya hiç boşluk yoktur.
• Sağlıklı bir boğa trendinde, fiyat hareketli ortalamanın oldukça üzerinde kalır. (Ayı trendlerinde ise altında kalır.)
• Aşırı uzamış bir trendde, fiyat ile MA arasında çarpıcı bir mesafe bulursunuz.

Bu fikirlerin nasıl hayata geçirildiğini aşağıda görelim.

1. Güçlü bir boğa trendinde, fiyat hareketi MA’nın üzerinde kalır ve nadiren onu test eder.
2. Tablonun bu bölümünde, fiyat hareketi ile MA arasındaki etkileşim değişir. Mum çubukları MA’dan zar zor uzaklaşabilir. Mum çubuklarının MA ile bu şekilde örtüşmesi, yatay bir piyasayı işaret eder.
3. Fiyat hareketinde ani bir hızlanma MA’yı geride bırakır. Bu gecikme, mum çubukları ile MA çizgisi arasındaki muazzam boşluktan belli olur.

-4: Destek ve Direnç

Hareketli ortalama, destek ve direnç görevi görür.

Onunla örtüşen fiyat çubuklarına bakın. Fiyatın onunla etkileşime girme biçimine dikkat edin. MA’yı test ederken yavaşlarsa, destek veya direnç bulma olasılığı daha yüksektir.

1. Bu durumlarda MA piyasa için etkili bir destek görevi görmüştür.
2. Burada, MA’nın altında oluşan tam bir mum çubuğu . Bu, boğa trendi için her zaman bir endişe kaynağı olmayabilir. Ancak burada, dikkat etmemiz için bir nedenimiz vardı. Sonuçta, boğa trendi başladığından beri tamamen MA’nın altında oluşan ilk mum çubuğuydu.

Hareketli Ortalama ve Diğer Teknik Göstergeler

Hareketli ortalamaların değerini gerçekten takdir edebilmek için, bunların çeşitli bağlamlarda nasıl çalıştığını görmemiz gerekir.

1: Sinyal Hattı (Yuvalama)

Hareketli ortalama birçok teknik göstergenin bir parçasıdır.

RSI, MACD ve Stokastik gibi işlem osilatörlerinde sinyal çizgileri bulacaksınız. Bu sinyal çizgileri, altta yatan gösterge değerlerinin hareketli ortalamalarıdır.

Genellikle, gösterge çizgisinin sinyal çizgisinin üstünden veya altından geçmesini bekleriz. Ve bu, satın alma veya satma sinyalini tetikler .

Aşağıdaki grafikte yeşil çizgi RSI grafiğidir ve turuncu çizgi sinyal çizgisidir. RSI grafiği sinyal çizgisinin üzerine çıktığında bir satın alma sinyali alırız.

Sinyal çizgileri göstergelerin iç içe geçmesi sonucu oluşur.

Yuvalama, bir göstergenin çıktısını başka bir göstergenin (bu durumda MA) girdisi olarak kullanmaya işaret eder . Örneğin, RSI sinyal çizgisini elde etmek için, RSI’yi 3 dönemli hareketli ortalamaya yuvalarız.

Ayrıca, OBV’yi uzun vadeli hareketli ortalamaya yerleştirerek On-Balance-Volume işlem stratejisinde gösterge yerleştirme kavramını kullandım.

1. OBV grafiği engebeli ve yorumlanması zor.
2. Değerlerini uzun vadeli bir WMA’ya yerleştirerek eğilimleri kolayca tespit edebilir ve OBV değerlerini bağlam içine yerleştirebiliriz.

2: Çoklu Hareketli Ortalamalar

Bazı yatırımcılar teyit arayışında birden fazla MA kullanırlar.

• Birden fazla MA’nın aynı yönde hareket etmesi bir eğilimi doğrular.
• Birinin diğerini kesmesi olası bir ticaret girişine işaret eder.

Aşağıdaki örnek üç MA’lı bir ticaret sistemini göstermektedir. (20, 50, 200-dönem)

1. 200 periyotlu SMA genel piyasa trendini takip eder.
2. 20 periyotluk SMA’nın 50 periyotluk SMA’nın üzerine çıkması yükseliş sinyali verdi.
3. Düşüş yönlü geçişleri satış sinyali verdi.

Her MA’yı yorumlamak için net bir çerçeveye sahip olduğunuzda, bunlar farklı derecelerdeki eğilimleri vurgulamak için iyi çalışır.

Ancak, burada azalan getiri yasası geçerli olduğundan aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Eklediğiniz her MA daha az marjinal değer sunar.

-3: Hareketli Ortalama Bantları ve Zarflar

Daha önce de belirttiğimiz gibi fiyat ile MA arasındaki mesafe piyasanın momentumunu gösterir.

Fiyat zarfları, fiyat ile MA arasındaki mesafeyi ölçmeye yardımcı olur . Güvenilir destek ve direnç sunarak yan piyasada iyi performans gösterirler.

En bilinen örnek Bollinger Bantları’dır. Hareketli bir ortalamayı çevreleyen iki standart sapma çizgisinden oluşur.

Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, Bollinger Bantları piyasanın trend ve aralıklı kısımlarını kolayca vurgular. Bu nedenle, düz eski hareketli ortalamaya pratik bir eklenti görevi görür.

Eğer MA gruplarıyla ilgileniyorsanız, göz atabileceğiniz bazı rehberler şunlardır:

• Bollinger Bantları ile Fiyat Hareketini Okumak
• Keltner Bantları ile Fiyat Hareketini Okumak
• Fiyat Hareketi İçin Ticaret Kanalları

Egzotik Hareketli Ortalamalar

MA’lar hakkında daha fazla şey öğrendikçe, sonunda temel MA’lardaki belirli sorunları aşmak için tasarlanmış daha egzotik MA’larla karşılaşacaksınız.

Bu liste (kapsamlı değildir) daha nadir görülen MA’lara bir referans görevi görür.

1. Gövde Hareketli Ortalaması
2. Uyarlanabilir Hareketli Ortalama
3. Üçlü Üstel Hareketli Ortalama
4. Düzeltilmiş Hareketli Ortalama
5. Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama
   Yerinden Oynayan Hareketli Ortalama
6. Değişken Endeks Dinamik Ortalama
7. En Küçük Kareler Hareketli Ortalaması
8. Arnaud Legoux Hareketli Ortalama

Favorinizi seçmenizi size bırakıyorum.

Önemli çıkarım: Bu egzotik seçeneklerden hiçbiri Kutsal Kase değil.

Bunların artıları ve eksileri vardır. Bunları bir SMA’dan nasıl farklı olduklarını anlamadan kullanmayın. Bu egzotik MA’ları incelemenin etkili bir yolu, bunları bir SMA’nın yanına yerleştirmektir.

Bazı tüccarlar gecikmeyi hareketli ortalamaların bir sorunu olarak algılar. Bu nedenle, yukarıdaki “geliştirilmiş” seçeneklerin çoğu gecikmeyi azaltmayı amaçlar.

Ancak gecikmeyi MA’nın bir özelliği olarak düşünmeye çalışın.

MA’ların trendleri vurgulama işlevini yerine getirebilmesinin sebebi tam da gecikmedir. (Sıfır gecikme istiyorsak, sadece fiyat hareketine bakabiliriz.)

Kritik konu, amacımız için ne kadar gecikmenin en uygun olduğunu belirlemektir. Başka bir deyişle, en iyi MA’ya ihtiyacımız yok; işlem planımıza en uygun MA’ya ihtiyacımız var.

Örneğin, uzun vadeli eğilimi vurgulamak için, kesinlikle geride kalan istikrarlı bir MA’ya ihtiyacımız var. (200 SMA gibi)

Ancak fiyat dalgalanmalarını takip etmek istiyorsak, düzgün ama makul derecede duyarlı bir MA istiyoruz. (21 Hull MA gibi)

Hareketli Ortalamanın Size Rehberlik Etmesine İzin Verin

Hareketli ortalamalar, özellikle fiyat hareketlerini analiz etmeye yeni başlayan yatırımcılar için oldukça faydalıdır.

Ancak, daha büyük resmi dikkate almadan hareketli ortalamaları kullanmak akıllıca değildir. Hareketli ortalamalar fiyat hareketini netleştirir ancak onun yerini almaz.

Özetle, hareketli ortalamaların sizi yönlendirmesine izin verin, ancak sizi kontrol etmesine izin vermeyin.