PARANIZI NASIL KAYBETMEZSINIZ’
Gerçek – Tüccarların %90’ı para kaybeder.
Önümüzdeki birkaç başlıkta Risk yönetiminde ustalaşarak ilk %10’da nasıl yer alacağımızı öğreneceğiz. En önemli ama en çok göz ardı edilen kavram.
Bana göre, Risk Yönetimini takip etmezseniz TÜM ticaret bilgisi boşunadır. Dönem
Yatırımcıların %90’ı risk yönetimi eksikliği nedeniyle para kaybettiğinden, bunun önemini daha fazla tartışmamıza gerek yok.
Riski matematiksel olarak yönetmezsek, KESİNLİKLE tüm sermayeyi kaybederiz. KESİNLİKLE.
Bu başlıkta, ‘Optimum pozisyon boyutlandırmasını’ anlamaya çalışacağız
5 Kuralı
Tek bir işlem için portföyünüzün %3-5’inden fazlasını ASLA riske atmayın. 3 benim tercihimdir, %5 ise agresif bir yaklaşımdır.
Bu kulağa tuhaf ve zaman kaybı gibi gelebilir ama biraz daha açalım.
3. Herhangi bir piyasada riske atılan toplam tutar, toplam öz sermayenin
%5’i ile sınırlandırılmalıdır. Bu %5, ticaretin işe yaramaması durumunda tüccarın ne kadar kaybetmeye istekli olduğunu ifade eder. Bu, kaç sözleşmenin ticarete konulacağına ve koruyucu bir durdurmanın ne kadar uzağa yerleştirileceğine karar vermede önemli bir husustur. Bu nedenle, 100.000$’lık bir hesap, tek bir işlemde 5.000$’dan favasını riske atmamalıdır.
Sermayenizin yalnızca %5’i ile işlem yapmanız, işlem/pozisyon büyüklüğünüzün toplam sermayenizin yalnızca %5’i olduğu anlamına gelmez.
Bunun anlamı, tek bir işlemde öz sermayenizin %5’ini RİSKE ATIYOR olmanızdır. Ne olursa olsun, tek bir işlemde öz sermayenizin %5’inden fazlasını kaybetmeyeceksiniz. İşlem Büyüklüğü, bu %5 özkaynak üzerindeki LEVERAGE tarafından belirlenecektir.
Bu durum aşağıdaki notta gösterilmektedir.
Sadece 5000 $ risk alarak %5 özsermayenin nasıl 100.000 $’lık bir pozisyon büyüklüğüne dönüştüğüne dikkat edin
Dikkat: Bu sadece bir örnektir, kaldıraç kullanmayı daha sonra öğreneceğiz.
Kaldıraç kullanımı, TA’ya dayalı olarak belirlenen Zararı Durdur’a bağlı bir fonksiyondur.
Zararı durdurma oranını belirlemek için yalnızca teknik analiz kullanıyorum ve kaldıraç katsayısı buna göre belirlenecek.
Kaldıraç uygulamasını “Zararı Durdur” başlığında öğreneceğiz. Ama neden bu kadar az sermayeyi riske atalım?
Matematiğe göre, çok yüksek bir vuruş oranına (kazanan işlemlerin oranı) sahip olsanız bile, örneğin% 70, art arda 6 kaybetme işlemine sahip olacağınız bir zaman gelecektir.
Yüksek hisse senedi riskli işlemlerin aşağıda açıklandığı gibi tüm sermayeyi tükettiği tarihsel olarak kanıtlanmıştır.
Aşağıdaki grafik, bir tüccarın belirli bir isabet oranıyla belirli bir süre boyunca KESİNLİKLE karşılaşacağı ardışık kayıpları göstermektedir.
Şimdi %70’lik saygın bir isabet oranına sahip birinin sermayesinin %40’ını riske attığını düşünün
Kaybedilen 6 işlemin her birinde. REKT.
En başarılı ve uzun vadeli yatırımcıların yaklaşık %40’lık bir vuruş oranına sahip olması şaşırtıcı gelebilir.
Şahsen tanıdığım en iyi tüccarlar ve hatta ben bile bu kadar yüksek bir isabet oranına sahip değiliz. Öyleyse bu kadar düşük vuruş oranı uzun vadede nasıl kâr sağlıyor?
Çoğu işlem kayıpla sonuçlanır. Yatırımcılar çoğu zaman yanılıyorlarsa nasıl para kazanırlar? Çünkü vadeli sözleşmeler çok az marj gerektirir, yanlış yönde ufak bir hareket bile zorunlu likidasyona yol açar. Bu nedenle, bir tüccarın aradığı hareketi yakalamadan önce piyasayı birkaç kez araştırması gerekebilir.
* Bu bizi ödül-risk oranları sorusuna getiriyor. Çoğu işlem kayıpla sonuçlandığı için, öne geçmenin tek yolu, kazanan işlemlerin dolar miktarının daha büyük olduğundan emin olmaktır.
Kârlılık, belirli bir süre boyunca iyi bir R:R (Risk-ödül) oranı elde edilmesiyle kazanılır. R:R, Zarar Durdurma yerleşimleri ve kaldıraç kullanımı bir sonraki başlıklarda açıklanacaktır.
-Tek bir işlemde öz sermayenizin %3-5’inden fazlasını riske atmayın.
-Pozisyon büyüklüğü önemlidir, kaldıraç değil.
-Pozisyon büyüklüğünüz gerektiği kadar büyük olabilirken öz sermayenizin yalnızca %5’ini riske atabilirsiniz.
-Kaldıraç, stop loss göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.
BIR IŞLEMDE %5’TEN FAZLA RISK ALMAYIN.
Risk yönetiminin 1. bölümü olan “Optimum Pozisyon Boyutlandırma” bu şekilde tamamlanmıştır.
Sıkıcı olabilir ama ticaretin EN ÖNEMLİ kısmıdır. Birkaç kez okuyun.