PHI-Elipsler
PHI-elips, Fibonacci oranlarıyla yakından ilişkili olan neredeyse bilinmeyen bir ticaret aracıdır. Bu araç, fiyat hareketlerini çevreler ve yatırımcıların davranışlarını her türlü veri üzerinde analiz için görünür hale getirir.
Salınım formasyonlarının tanımlanması ve bilgisayarlı işlem ortamlarına entegre edilmesi kolay olduğundan, daha küçük hesaplara yatırım yapan tüccarlar veya yöneticiler genellikle zirve ve vadi formasyonlarını kullanır. Düzenli dalga desenleri olduğu ve her dürtü dalgası geniş bir farkla yeni zirveler veya yeni dipler tanımladığı sürece birçok karlı işlem mümkündür.
Ancak, çok sayıda yanlış kopuşun olduğu çoklu düzeltmelerde, kayma ve komisyon gibi dışsal faktörler sistemin tüm küçük kârlarını tüketebileceğinden, salınım sistemlerinin pek fazla faydası olmaz.
Piyasa hareketlerinin analizine zaman öğesinin eklenmesi, gürültüyü filtreleyerek ve yatırım stratejilerinin istikrarını artırarak koşulları anında değiştirir. İşte PHI elipsleri burada devreye girer.
PHI elipsleriyle çalışmak zor olabilir. Temel yapı basittir, ancak fiyat kalıpları zamanla değişebileceğinden, bir PHI elipsinin nihai şekli de değişebilir. PHI elipslerini bu kadar ilginç kılan şey, fiyat hareketlerinin altında yatan yapıları belirleyebilmeleri ve fiyat kalıplarını aşabilmeleridir. Bir fiyat kalıbı değiştiğinde, ilgili piyasa fiyat kalıbını aşan PHI elipsinin şekli de değişir. Uzun ve kısa PHI elipsleri, kalın ve ince PHI elipsleri ve hatta düz veya dik açılı PHI elipsleri buluyoruz. PHI elipsinin kalıbını takip etmeyen çok az piyasa fiyat hareketi vardır.
PHI elipsleri Fibonacci oranıyla ilişkilidir. Genel olarak konuşursak, büyük eksen A’nın küçük eksen B’ye oranı bir elipsin şeklini tanımlar. Büyük eksenin küçük eksene oranı PHI serisinin bir üye numarası olduğunda elipsler PHI elipslerine dönüştürülür. PHI elipslerinin grafik analizi için bir araç olarak çalışmasını sağlamak için, elipsin şeklini tanımlayan matematiksel formüle (tescilli) bir dönüşüm uyguladık. Elipsin büyük eksen A’nın küçük eksen B’ye oranını hala dikkate alıyoruz, ancak Fischer dönüşümlü bir şekilde.
PHI elipsleri, piyasa eylemlerine karşıt bir eğilimi temsil eden yatırım araçlarıdır. Bu nedenle, bir fiyat hareketinin bir PHI elips içinde kalıp kalmadığını gözlemleriz ve bir fiyat hareketi en sonunda bir PHI elipsten çıkarsa buna göre yatırım yaparız. Bir PHI elips’ini doğru şekilde çizmek için,
üç nokta gereklidir—başlangıç noktası ve iki yan nokta. İkinci dürtü dalgası en azından ilk dürtü dalgası kadar uzunsa PHI-elipsi çizmek mümkündür. Bu ilke Şekil 3.9’da gösterilmiştir.
Şekil 3.9 3 dalgalı fiyat modelini çevreleyen PHI elips.
Tipik 3 dalga salınımında A, B ve C noktalarını belirledikten sonra, PHI elipsini bu noktaların etrafına yerleştirebiliriz. A’dan B’ye giden 1. dalga bir dürtü dalgasıdır. B’den C’ye giden 2. dalga, dürtü dalgasına yönelik düzeltici dalgadır. 3. dalga için, ilk dürtü dalgası yönünde ikinci bir dürtü dalgası bekliyoruz. Bu genel desen Elliott’un Dalga Prensibi’ni takip eder ve emtialar, vadeli işlemler, hisse senetleri veya nakit para birimleri olsun, işlem gören her üründe görülebilir.
PHI-elipsin temel yapısı fiyat hareketlerini analiz etmek için başka bir yol sağlar. Onu benzersiz kılan şey, zaman içinde dinamik olması ve fiyat kalıplarını geliştikçe takip etmesidir. Bu yüzden sabırlı olmak ve beklemek gerekir – en başından en sonuna kadar – fiyat hareketi PHI-elips içinde kalana kadar. Yatırımcılar, piyasa fiyatı PHI-elipsin dışına çıktığı anda harekete geçebilirler, ancak yalnızca bir fiyat kalıbı son noktaya ulaşana kadar tamamen içeride çalışırsa.
PHI elips sonunda piyasa trendine karşı yatırım yapmanın birkaç yolu vardır:
- Piyasa fiyatı PHI elipsinin dış çizgisini kırdığında pozisyona girin.
- PHI elipsinin sonunda oluşan grafik fiyat modeline göre bir pozisyon girin.
- Piyasa fiyatının PHI elipsinin medyan çizgisine paralel olan dış çizginin dışına çıktığı anda pozisyona girin.
PHI-elipsin yukarı doğru eğimi olduğunda PHI-elipsin sonunda satış yapılması önerilir. PHI-elipsin aşağı doğru eğimi olduğunda PHI-elipsin sonunda satın alınması önerilir.
Giriş kuralı, bir PHI elipsinin sonunda yukarı veya aşağı yönlü trend dönüşlerini onaylar. Kural, satış sinyalleri için önceki bir, iki, üç veya dört günün en düşük düşük seviyesine ve satın alma sinyalleri için önceki bir, iki, üç veya dört günün en yüksek yüksek seviyesine ayarlanır. Giriş kuralı seçimi, yatırımcıların risk tercihlerine ve ne kadar erken yatırım yapmak istediklerine bağlıdır.
Şekil 3.10’da gösterilen örnekte, PHI elips ve trend kanalı ile çift doğrulama muhafazakar seçeneğini seçiyoruz. Bu seçenekle, daha hassas bir giriş kuralıyla elde edebileceğimiz kar potansiyelinin bir kısmından vazgeçebiliriz. Öte yandan, trendin sürdüğü sürece trendde kalarak güçlü trend piyasa koşullarında işlem kaybetmekten kaçınırız.
Şekil 3.10 PHI-elips ve trend kanalının birleşiminde kısa giriş (ES: kısa giriş).
Standart bir kural olarak, üç küçük PHI elipsi daha büyük bir PHI elipsi ile çevrelenebildiğinde, bu genellikle önemli bir dönüm noktasının işaretidir (bkz. Şekil 3.11).
Şekil 3.11 Üç küçük PHI elipslerini çevreleyen büyük bir PHI elips üzerinde kısa giriş (ES: kısa giriş) .
PHI elipsleri aylık, haftalık, günlük ve günlük grafiklerde çalışır. Ancak, bu noktada analizi karmaşıklaştırmaktan kaçınmak için, PHI elipslerini günlük veri kümelerine entegre etmeyi erteliyoruz ve günlük örnekleri daha sonraki bir bölümde açıklıyoruz.
Özet
Bu bölümde, üç işlem konseptinin temellerini açıkladık: fiyat düzeltmeleri, fiyat uzantıları ve PHI elipsleri. Bu Fibonacci ile ilgili işlem araçlarına yoğunlaştık çünkü bunlar anlaşılması kolay ve bu bölümde daha sonra açıklanan mumlar ve fiyat kalıplarıyla iyi bir şekilde birleşiyor.